Durbin-Watson-Test in Excel durchführen - Anleitung

Dieses Tutorium zeigt Ihnen, wie Sie einen Durbin-Watson-Test zur Erkennung von Autokorrelation in Excel mithilfe der Statistiksoftware XLSTAT einrichten und interpretieren.

Dataset zum Ausführen des Durbin-Watson-Tests

Die Daten stammen aus Lewis T. and Taylor L.R. (1967). Introduction to Experimental Ecology, New York: Academic Press, Inc.. Sie betreffen 237 Kinder, beschrieben nach Geschlecht, Alter in Monaten, Größe in Zoll (1 Zoll = 2,54 cm) und Gewicht in Pfund (1 Pfund = 0,45 kg).

Um die Residuen zu erhalten, wurde eine einfache lineare Regression zwischen der Größe und dem Gewicht ausgeführt.

Ziel dieses Tutorials

Mithilfe eines Durbin-Watson-Tests soll ermittelt werden, ob die Residuen aus einer linearen Regression autokorreliert sind oder nicht.

Vorbereiten eines Durbin-Watson-Tests

Wählen Sie nach dem Öffnen von XLSTAT den Befehl **XLSTAT / Time / Durbin-Watson test aus.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche wird das Dialogfeld angezeigt.

Wählen Sie die Daten in der Excel-Tabelle aus. In diesem Fall werden die Residuen per linearer Regression zwischen Größe und Gewicht berechnet, wobei "Height" die erklärende Variable darstellt

Da für die Variablen die Spaltenüberschrift ausgewählt wurde, muss die Option "Variable labels" aktiviert sein.

Auf der Registerkarte "Options" kann der Benutzer das Signifikanzniveau des Tests und die Ordnung (Anzahl von Lags) festlegen. In diesem Fall werden die Standardwerte beibehalten.

Die Berechnungen werden gestartet, wenn Sie auf OK klicken. Die Ergebnisse werden anschließend auf einem neuen Blatt angezeigt.

Interpretieren der Ergebnisse

Bei den ersten angezeigten Ergebnissen handelt es sich um die Statistiken für die Residuen. Als Nächstes werden die Ergebnisse des Durbin-Watson-Tests und eine kurze Interpretation angezeigt.

Da der p-Wert größer als das Signifikanzniveau (5 %) ist, kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.